參數值每間隔一段時間，需要進行適度的調整，但如果MT4的EA擁有較多參數，參數之間的數值組合甚至多達上千種，若逐一回測將非常耗費時間。而MT4提供了EA優化的功能，就能夠協助投資人快速地篩選出最佳的參數數值，為使讀者可以更加了解，本文將透過範例，說明如何使用MT4的EA優化功能。

在MT4平台中，每個EA都包含了一系列的參數，這些參數的數值往往可以讓投資人自行的修改。由於每個金融市場的情況都略有差異，若將同一個EA應用於不同的市場時，應該採用的參數數值就可能不同，另外，即便是在同一個金融市場或操作同一種交易產品，在不同時期的特性也會有所差別，所以，對於參數數值每間隔一段時間，其實也需要進行適度的調整。

而投資人自然可以手動來變更參數的數值並進行回測，但如果MT4的EA擁有較多的參數時，參數之間的數值組合甚至可多達上千種，此時若逐一進行回測將非常耗費精力和時間。幸好，MT4提供了EA優化的功能，能夠協助投資人快速地篩選出最佳的參數數值。為使讀者可以更加了解於此，本文我們將透過範例，說明如何使用MT4的EA優化功能，以下將依循正確的步驟來進行說明。

1. 設定「EA交易測試」視窗

首先在MT4内打開「EA交易測試」的視窗，投資人需要在視窗内填寫各項測試的設定，下圖則顯示了本次示範案例的各項設置內容。

當上圖的各項資料填選完畢後，即可按下右上方的「EA屬性」按鍵。

2. 設置「EA屬性」視窗

按下 「EA屬性」的按鈕後會彈出一個視窗，該視窗擁有「測試」、「輸入參數」和「優化」等三個分頁。

●「測試」頁面

在「測試」頁面中，投資人可以選擇初始資金的金額、計價貨幣以及EA的開倉方向，而在本次的示範案例中則使用了預設數值，即資金數額為 10,000 USD 且可在買賣兩個方向進行開倉。

●「輸入參數」頁面

接下來就是「輸入參數」的頁面了，如上圖所示，範例中可供優化的參數共有六個，如果要對某一個參數進行優化時，就需要勾選參數左側的方框，並於右側設置各項數值。而範例將優化兩個參數，包含移動平均線的時間週期和平移週期，詳情如下圖所示。

●「優化」頁面

最後則是「優化」分頁，此頁面可以設定一些限制，包含最小淨值、最大回撤、連續虧損金額等項目，讓系統自動過濾不合規格的交易，勾選參數的左側方框並輸入數值，即可進行相應的限制。當設置完成後，只要按下右下角的「確認」鍵，重返「EA交易測試」視窗，再點擊「EA交易測試」視窗右下角的「開始」按鈕就可啓動優化。

3. 檢閲優化結果

啓動優化後，「EA交易測試」視窗的「設置」頁面會顯示優化的進度。上圖紅色方框標示出了兩個位置，其中一個是位於左下側的兩個數字，右邊的數字為測試的組合數量，左邊的數字為已完成的測試數目，而另一個在右下角，則用於顯示測試預計耗時。

當優化完成後，整個進度條會轉變成綠色，此時投資人就可以點擊「優化結果」和「優化圖表」來檢視優化的結果。

●「優化結果」頁面

「優化結果」頁面顯示了不同參數組合的表現，包括獲利、盈利比和虧損等。從上圖中可以發現，本次優化結果中，第三組參數（移動平均線的時間週期和平移週期分別等於15和6）能獲取最多的盈利，原先使用的參數數值（移動平均線的時間週期和平移週期分別等於9和6）排在了第3位。

●「優化圖表」頁面

「優化圖表」頁面以點陣圖的方式來展現參數組合和淨值之間的關係，由於在24個組合中有3個出現了虧損，因此圖表中只顯示另外21個有效結果。

MT4的EA優化功能旨在替EA較爲適合的參數數值作優化處理，投資人不應作出過多的修改來獲得「完美」的歷史測試結果，因為這只會導致「過度優化」，在應用於實際交易時反而適得其反。以上，即為本次關於MT4的EA優化功能所作的分享，各位投資人如果想瞭解更多關於MT4或者EA交易的知識，除了可以瀏覽本站的其他文章，也歡迎留言讓我們知道。

The post <strong>MT4教學：EA優化功能</strong> appeared first on Financial Live.

歷史數據回溯測試是正式將EA應用於實盤交易前的必要步驟，也就是透過歷史數據的應用來檢驗EA的表現。因為MT4平台已經自帶了EA的測試功能，所以投資人只需幾個簡單的步驟就能完成測試，而本文也將以圖文結合的方式，來為大家展示如何進行歷史數據的回溯測試。

歷史數據回溯測試是正式將EA應用於實盤交易前的必要步驟，也就是透過歷史數據的應用來檢驗EA的表現。因為MT4平台已經自帶了EA的測試功能，所以投資人只需幾個簡單的步驟就能完成測試。而本文就將以圖文結合的方式，介紹如何使用MT4平台的EA測試功能，以便交易者能在實盤交易前提前檢驗EA的表現。

範例所採用的交易產品爲歐元/美元（EURUSD），並且選取了内置於MT4平台中的Moving Average EA，該EA是由MT4的出品公司MetaQuotes所設計及編寫，以下將依循正確的步驟進行說明。

步驟1. 打開「EA策略測試」的視窗

MT4的EA測試功能是正式將EA應用於實盤交易前的必要步驟，可以幫助交易者了解EA的交易策略和表現，以便做出更明智的交易決策。首先，需要在MT4平台最上方的工具欄中選擇「顯示」，其後會出現彈跳窗口，接著再點擊「策略測試」的選項，「策略測試」視窗便會出現在MT4的最下方，上圖就以紅色邊框來標示其相關位置。

步驟2. 設置測試選項

緊接著需要在「策略測試」的視窗中設置測試的選項，在此示範中，EA的各個測試選項如下表所示：

在這個項目中，MT4總共提供了三個復盤模型給投資人，它們分別是「僅用開盤價」、「每個即時價格」和「控制點」。

「僅用開盤價」在測試中僅會使用每根K線的「高開低收」等四個價位，因此測試所需的時間極短，但精確度也十分的低，而「每個即時價格」會使用投資人已下載的全部數據記錄，其所得結果在這三項當中最爲準確，但也頗爲耗時，至於「控制點」的精確度和回測耗時則介乎上述兩者之間，它會在每根K線上隨機選擇12個點來進行回測。

由於投資人肯定期望EA能夠為自己帶來收益，因此，對於將用作真實交易的EA，不得不重視回測的精確度，以「每個即時價格」的復盤模型進行回測是不可或缺的一個步驟。即使投資人有不少EA需要進行回測，仍舊强烈建議先使用「控制點」進行第一輪的篩選後，再使用「每個即時價格」進行測試，以瞭解更符合真實情況的結果。當確認所選擇的測試項目無誤之後，即可點擊「開始」以啓動回測。

步驟3. 查看回測結果

「開始」鍵的左側會有一根進度條，當它完全從灰色轉變成綠色之後，就代表回測步驟已經完成。

「策略測試」的視窗會擁有不同的分頁，「結果」分頁則羅列出所有EA的交易行動，包含開倉、改單和平倉等的詳情。

如果在設置測試選項時勾選了「復盤顯示」，則前往「圖表」的分頁就可以看到一幅標示了EA所有交易行動的圖表。

「淨值圖」分頁則展示了EA交易行動對帳戶淨值所造成的變化。

在「報告」的分頁中，會完整列出EA交易測試結果的基本信息和數據分析，包含總虧損、總盈利、買賣單數量、最大虧損、預期盈利和盈利交易佔比等內容。在頁面中點擊右鍵，就可以選擇以html文件的格式來保存報告，該報告囊括了「策略測試」視窗中，各主要分頁的内容，詳見下圖。

因為MT4內建的EA測試功能具有簡單便利的特性，所以通過上述所提及的三個操作步驟，投資人就能夠完成歷史數據的回測，而當獲得測試結果後，也可以即時針對自身的投資策略採取下一步的調整，例如優化和實時數據的測試等行動。而以上即為本次針對MT4的EA測試功能所做的分享，讀者如果還有任何關於MT4或投資相關的疑問，也歡迎不吝給予我們指教。

The post <strong>MT4 EA測試：如何用歷史數據檢驗EA表現</strong> appeared first on Financial Live.

在MT4平台中，EA回溯測試的準確性決定了該測試是否具備參考的價值，想達到99.9%數據質量的前提，是測試中所使用的交易品種，需擁有完備的歷史價格資料，而本文將以Tick Data Suite數據軟件爲例，分享如何在MT4平台獲得99.9%數據質量的EA回測報告？

在MT4平台中，EA回溯測試的準確性決定了該測試是否具備參考的價值，而測試的準確程度又取決於數據是否精細與齊全。而在MT4的EA回測報告中，有一個指標叫做復盤模型質量（Modelling quality），可用於衡量測試的精確度，最優秀的質量即為99.9%。

想達到99.9%數據質量的前提，是測試中所使用的交易品種，需擁有完備的歷史價格資料，可是一般外匯經紀商在MT4平台中所提供的歷史價格數據都有不少的缺漏，所以，假若只是單純使用MT4的數據來進行EA回測的話，報告的質量幾乎不可能高於90%。因此，交易員就需要通過其他軟件，以獲取更詳細的交易產品歷史價格，好用來提高測試的質量。

而Tick Data Suite與Tickstory是市面上最常使用的兩種數據軟件，本文將以Tick Data Suite爲例，分享如何從軟件下載資料以及如何在MT4回測過程中，使用這些額外下載的數據。

下載歷史數據

透過MT4平台進行回測的第一步，就是前往Tick Data Suite的官網下載軟件，並於下載完畢後執行軟件，Tick Data Suite的軟件十分簡潔，只有上圖所示的一個頁面。

視窗的左上方有個佔據最多空間的窗格，羅列出不同的交易品種。每個交易品種欄目的最右側則提供了兩個按鍵，點擊右側的倒三角按鍵就可以直接下載該交易品種的所有數據，而點擊左側的按鍵則會先詢問交易員所需的數據時段再進行下載。由於下文的EA回溯測試是基於2019年歐元/美元的表現，於是需要在歐元/美元一欄中按下左鍵，並選擇下載2019/1/1至2019/12/31的數據。

設置測試選項

待數據下載完成之後，打開MT4交易平台，並開啓「策略測試」的視窗。如上圖顯示，交易員需要選擇適當的測試參數。下方的表格即顯示了本次示範的測試資訊。

請謹記，在復盤模型的三個選項中，MT4只會在選擇了「每個即時價格」的情況下來採用所有的數據記錄。倘若要達到99.9%的報告質量，就必須使用「每個即時價格」作爲復盤的模型。

最後，別忘了在「使用tick數據（Use tick data）」的空格上打勾，否則測試只會使用MT4原有的數據。當確認各項測試的選項都沒有任何問題後，即可點擊「開始」來啓動回測。

查看回測結果

當回測結束後，投資人可以再次回到「報告」頁面，頁面的右上角就顯示了復盤模型質量的數據，如果讀者跟隨以上所有的步驟，則所獲得的EA回測報告的數據質量，應該也能成功達到99.9%。

Financial Live還有其它MT4交易平台、EA交易或任何投資相關的文章，有興趣的投資人不妨前去瀏覽，如果對分享內容有任何的疑問或建議，都歡迎隨時反饋給我們。

The post <strong>如何在MT4平台獲得99.9%數據質量的EA回測報告？</strong> appeared first on Financial Live.

在MT4平台上，投資人可以透過回測功能（Back Testing）來檢視EA智能交易的過程中，所有歷史數據或過往的成績，並從回測的結果針對所有投資參數進行優化或調整，來達到最理想的投資收益設置，而本文將分享在MT4如何解讀EA回測報告，以及判斷EA是否擁有合格的表現。

在MT4平台上，投資人可以透過回測功能（Back Testing）來檢視EA智能交易的過程中，所有歷史數據或過往的成績，並從回測的結果針對所有投資參數進行優化或調整，來達到最理想的投資收益設置，而本文將分享在MT4如何解讀EA回測報告，以及判斷EA是否擁有合格的表現。

投資人在每一次進行EA回測結束後，MT4都會自動生成一份涵蓋基本測試資訊、EA表現的數據以及交易詳情的報告，如下圖所示。在整份MT4的測試報告中，最值得留意的部分莫過於EA表現數據，即圖中紅色方框的部分，當中的數據十分重要，以下將分別介紹之。

│總計淨利潤（Total net profit）

總計淨利潤由EA在測試過程中，所獲得的總獲利扣除總虧損來得出，這直觀地反映了EA的盈利能力。若為正值則表示EA在整體測試中為盈利的狀況，反之負值則表示虧損。當一個EA的總計淨利潤為負數時，代表投資人就應該放棄該EA，或者需重新調整EA的參數。

│利潤因子（Profit factor）

利潤因子也可稱作損益比，也就是將總獲利和總虧損相除即可得出此數值，它代表了EA能用一塊錢的代價所獲取的回報。盈利EA的利潤因子必然大於1，而外匯市場上有不少的投資人則將合格門檻設置在1.5或者2以上。

│交易總數（Total trades）

EA回測的交易次數需達到一定的水準，如30次以上，才能提供足夠的樣本來歸納出具有參考意義的結論。由於市場大約有七成的時間處於整固狀態，如果EA使用趨勢跟蹤作爲交易上的策略，則測試時段往往就需要適當延長，才能獲取足量的樣本。

│期望收益（Expected payoff）

總計淨利潤除以交易總數就能獲得期望收益，這項數值則顯示了每一張訂單平均能帶來的利潤。一般來説，中長線的策略由於交易次數較少，以及其所潛在的虧損可能較高，因此必須具備遠高於短線策略的期望收益。

│獲利交易佔比（Profit trades）

獲利交易佔比也就是獲利交易佔所有交易中的比例，也可被視爲EA的勝率。某些策略以長期來看能夠產生正向收益，但成功率較低（不過每次獲利都是相對大的金額），投資人使用這些EA前就需做好面臨較多失敗的心理準備。

│最大跌幅（Maximal drawdown）

最大跌幅是指EA在測試過程中的最大淨值回測，過大的回撤率意味著EA的風險管控水平不足。即使EA可接受的最大跌幅取決於交易者的個人風險偏好和風險承擔程度，但在任何的情況下，我們都不建議超過30%。

MT4平台中的回測報告提供了上述共六個指標，可以幫助投資人用以判斷一個EA智能交易系統是否優秀，針對盈利能力而言，利潤因子最爲重要；而對於風險控制來說，最大跌幅則是相對關鍵的指標。所以投資人也必須審視自身的需求，針對各個指標設立符合自身需求的準則，才能更有效率地找出最符合自己交易風格的EA策略。

The post <strong>在MT4如何解讀EA回測報告？</strong> appeared first on Financial Live.

在金融外匯市場中，有超過六成的交易是通過EA智能系統來完成，而MT4能夠成爲最受歡迎的交易平台，自然也配備了EA智能交易的功能，本文將分享有關MT4所支援的EA智能交易能夠為投資人的交易過程帶來的各種好處以及它的些許限制。

在金融外匯市場中，有超過六成的交易是通過EA智能交易系統來完成，而MetaTrader 4（MT4）之所以能夠成爲最受歡迎的交易平台之一，自然也配備了EA智能交易的功能。

其中，MT4交易平台所運行的EA是一款以MQL的程序語言所編寫而成，其編寫的交易指令往往基於某一個交易策略，而且策略内容包括市場選擇、交易時機以及下單、加倉和平倉方式等步驟，必須具備簡單而客觀的特性，才有辦法得以令系統順暢地執行整個交易流程，且MT4社區擁有大量EA智能交易的資源，所以進行EA智能交易的投資人不只可以使用這些既有的內部資源，也可以另行編寫新的EA程序。

但各位投資人是否會疑惑爲什麽EA智能交易在金融外匯市場會受到如此的追捧？所以以下我們將分享有關MT4所支援的EA智能交易能夠為投資人的交易過程帶來的各種好處以及它的些許限制。

EA的優勢

│全天候交易

不知道您有沒有曾經因為時間的限制，或者忙於處理其他事務而與良好的交易機會擦身而過呢？如果只是採取人手交易，部分短線和日間投資人就難免需要放棄在忙碌或休息時段内所出現的交易機會。以EA作爲人手交易的替代或者輔助，就可能是上述問題的解決方法之一，因為EA智能交易可以24小時持續地自動運作，在交易員不能守候在電腦前的情況下，依舊可以幫助投資人捕捉每一個交易的機遇。

│剔除情緒因素

成爲一名成功的交易員絕非易事，除了需要找出行之有效的交易策略之外，還需要高度的自律，時刻遵循自己所定下的交易準則，但在金融外匯市場各種不確定性的衝擊下，不少原本有望取得佳績的投資人都是臣服於自身的恐懼、貪婪和衝動等情緒，並輕易違反規則，例如觸及止損仍不平倉以致虧損遠超預期。因此，擁有可行的交易策略，但自律性較弱的交易者就可以使用EA來代替自己執行交易，以避免情緒波動下的非理智行爲，也能讓交易策略發揮出應有的表現。

│減輕壓力和增加休息時間

交易前的分析、設置訂單和跟進持倉情況等工作如果每一項都採用人手執行，投資人必然會需要消耗大量的時間和精力，其中高頻交易員或日間投資者則更為辛苦，所以在交易中加入EA，找尋市場、下單和平倉等工作有時候也都能讓EA代勞，不只免去繁複的操作，投資人的交易負擔和壓力也能大大的舒緩。

│快捷的反應

有鑒於電腦的運算能力以及對價格變化的反應速度遠優於人類大腦，一旦使用EA執行交易，就可以更及時地回應價格變動和趨勢所產生的變化，例如一些超短線的交易策略比如套利、剝頭皮等，基本上只能依靠EA智能交易來執行。

│優化自己的交易策略（適用於自行編寫的EA）

EA衍生自投資人的交易策略，但基於對編程的需求，交易條件和步驟必須符合簡單直接且客觀清晰的條件，因此投資人在編程時就需要檢討並去除多餘或主觀的部分，整個過程將有助於交易策略變得更加簡潔、客觀和高效。

EA的限制

│較弱的實時消息應變能力

雖然EA智能交易可以快速地對價格變動作出反應，但面對其它的即時因素，比如突發了出人意表的重大事件，它也無法完全靈活地調整策略，相反而言，人手交易就較有可能做出隨機應變，因此在面對這些特殊情況下，人手交易反而更佔優勢。

│需要定期更新

即使投資人獲得了一個在現階段表現卓越的EA智能交易系統，也不代表它可以一勞永逸，由於每隔一段時間，市場風格就可能有所不同，投資人還是需要在適當的時間因應市場環境來進行系統的更新，以保持甚至加强該EA的盈利能力。

總而言之，EA智能交易能夠為投資人帶來不同程度的便利，各位投資人不妨嘗試將這種實用的工具融入交易策略中。但無論如何，我們建議投資人將EA用於實盤之前，還是需要先行在MT4交易平台上進行測試與優化，才能更有效率的體驗EA智能系統所帶來的便利性。

The post <strong>MT4支援的EA功能可以帶來什麽樣的交易優勢？</strong> appeared first on Financial Live.

MT4是市面上認受性最高的外匯交易平台，為使讀者可以更加了解MT4平台的特性，我們將在本篇文章中介紹有關MT4的主要優點。

MT4是市面上認受性最高的外匯交易平台，除了介面十分簡潔之餘，還配備了强大的輔助功能。為使讀者可以更加了解MT4平台的特性，我們將在本篇文章中介紹有關MT4的主要優點，看看它的統治力爲何能夠多年屹立不倒。

│多元化交易產品

MT4支持外匯貨幣對以及指數、大宗商品和加密貨幣等產品的差價合約（CFD）交易，讓偏好不同市場風格或採用不同交易策略的投資者，都能夠從中挑選出適合的交易產品。此外，投資人還可以在MT4平台上建立跨資產類別的投資組合，分散投資，使投資人盈虧金額的波動性降低，就長期而言，能獲得更加穩健的回報。

│高級分析圖表

首先，投資人可以在圖表中加入各種分析工具，比如技術指標、斐波那契回調、趨勢線以及相關圖案等。MT4平台自帶了移動平均線（MA）、相對强弱指標（RSI）和保力加通道等常見的30幾種技術指標，投資人如有需要，還可以自行下載並加入其它心儀指標。除此之外，MT4圖表有跨距1分鐘線至月線等九個時間週期可供選擇，而圖表類型也區分K線圖、柱狀圖和曲線圖三個選項。這些應用於圖表的工具有助於MT4用戶可以更加高效且準確地進行市場分析。

│允許開設模擬帳戶進行交易練習

投資人只需填寫簡單資料就能註冊MT4模擬帳戶，免費地體驗MT4平台上的所有功能。模擬帳戶可以讓未接觸過MT4的交易者更加熟悉平台的介面和EA等功能的使用與操作。對於外匯新手來説，還能置身於真實的交易市場中，在不用面臨確實盈虧的前提下，來磨煉交易技巧。

│自動交易系統 （EA）

MT4允許投資者以自動交易系統（EA）進行交易。MT4 EA 需要以 MQL4 編程進行語言的編寫，而目前 MQL5 社區已經擁有成千上萬的EA資源，投資人可以直接從網站下載使用，如果熟練 MQL4 語言，投資人也可以選擇自行編輯。另外，MT4平台内置了EA測試以及優化的功能，這些功能可以幫助投資者驗證EA的有效性以及找出適合的EA參數來輔助交易策略。

│支持虛擬專用伺服器（VPS）服務

MT4支援VPS服務，使EA交易者的體驗得以大幅提升。VPS是一種遠程服務器，在它的加持下，EA不會因為家中電腦關機、斷電或斷網而中止運行，能夠真正實現24小時無間斷盯盤和交易；由於VPS距離交易商服務器很近，它的執行速度極快，投資人有時可能因此能獲得更優惠的交易報價；而且，交易者無需再安裝任何交易軟件，即可從任意電腦連接到VPS來進行遠程的操控。

│兼容手機、平板、電腦等各種裝置

MT4推出了電腦版、移動版和線上版，而且三者之間的數據是相互連通的，投資人可以依照所處的場景自由切換不同版本的MT4，隨時隨地都能上線進行交易或者管理倉位。

MT4平台的市佔率長期冠絕外匯市場，除了擁有上文提及的許多優勢外，其更以容易上手和安全穩定著稱，因此也非常適合外匯新手操作。如果您對於外匯交易感興趣，不妨嘗試開設MT4帳戶，親身體驗投資交易的便利與！

The post <strong>MT4平台有哪些特性與優點呢？</strong> appeared first on Financial Live.